人民幣匯率波動與股價之間的相關(guān)性研究
李剛 湘潭大學商學院金融專業(yè)研究生 湖南省湘潭市411105
關(guān)鍵詞：匯率中間價 股價 匯率波動 arch模型
摘要：通過利用ARCH模型對2008年的上證綜指與人民幣中間價數(shù)據(jù)來探討人民幣匯率波動與中國股市之間的關(guān)系。實證結(jié)果表明，在這段時間內(nèi)人民幣匯率中間價是正向影響中國股市的，符合流量導(dǎo)向模型的主張，并利用流量導(dǎo)向模型對實證結(jié)果做了進一步的解釋，并提出了相應(yīng)的政策建議。
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