導(dǎo)言：作為寫作愛好者，不可錯(cuò)過為您精心挑選的10篇金融行業(yè)動(dòng)態(tài)分析，它們將為您的寫作提供全新的視角，我們衷心期待您的閱讀，并希望這些內(nèi)容能為您提供靈感和參考。

篇1

關(guān)鍵詞 生命周期理論 信貸退出時(shí)機(jī) 信貸退出策略

一、信貸退出的定義

目前理論界對(duì)銀行信貸退出并沒有給出準(zhǔn)確的含義，我國(guó)較早對(duì)商業(yè)銀行信貸退出問題給予關(guān)注的是中國(guó)城市金融學(xué)會(huì)專題課題組（2002），認(rèn)為信貸退出指從那些不符合貸款投放標(biāo)準(zhǔn)的客戶中部分或全部收回貸款甚至清戶，從而實(shí)現(xiàn)信貸資源最佳配置的各種行為活動(dòng)。有些學(xué)者提出信貸退出包括被動(dòng)信貸退出和主動(dòng)信貸退出。被動(dòng)信貸退出指企業(yè)通過其他融資渠道得到資金或自身資金需求減少而主動(dòng)歸還銀行的貸款。主動(dòng)信貸退出指銀行有計(jì)劃的決定對(duì)目標(biāo)客戶不投放貸款或由于客戶信用狀況發(fā)生變化而主動(dòng)要求其歸還銀行貸款的行為。由于被動(dòng)型信貸不由銀行所控制且不會(huì)影響銀行信貸資產(chǎn)的安全，所以本文的重點(diǎn)放在銀行如何實(shí)施主動(dòng)信貸退出。

二、信貸退出時(shí)機(jī)的選擇

信貸退出時(shí)機(jī)是信貸退出成功與否的關(guān)鍵，最佳時(shí)機(jī)應(yīng)是確保既不錯(cuò)失商機(jī)使收益達(dá)到最大化最終又能全身而退。

在宏觀方面，分析宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)以及可能的政策調(diào)控手段和帶來的后果。在經(jīng)濟(jì)走勢(shì)方面，當(dāng)經(jīng)濟(jì)陷入低谷時(shí)，可能導(dǎo)致受經(jīng)濟(jì)周期影響大的行業(yè)整體資金運(yùn)轉(zhuǎn)不暢，信貸風(fēng)險(xiǎn)慢慢暴露，銀行越早判斷，則越主動(dòng)。隨著國(guó)家對(duì)綠色GDP的不斷重視，環(huán)保部門將對(duì)環(huán)境產(chǎn)生不良影響的企業(yè)查處重罰甚至關(guān)閉。因此，要密切跟蹤國(guó)家綠色產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，對(duì)不符合條件的堅(jiān)決退出。

在微觀方面，準(zhǔn)確把握企業(yè)生命周期，判斷企業(yè)所處的生命周期。最佳退出時(shí)機(jī)應(yīng)是企業(yè)成熟期和衰退期的拐點(diǎn)，在成熟期進(jìn)行信貸退出，這一時(shí)期企業(yè)財(cái)務(wù)狀況良好，容易從其他渠道獲得融資，退出成本小。依靠生命周期理論并不意味完全依賴于它，無(wú)論企業(yè)在生命周期哪個(gè)階段，銀行只要意識(shí)到授信風(fēng)險(xiǎn)的增大，預(yù)測(cè)到授信損失將無(wú)法避免或無(wú)力挽回，就要果斷退出對(duì)企業(yè)的授信。同時(shí)，企業(yè)在進(jìn)入衰退時(shí)期過程中，也很有可能由于利好消息或新產(chǎn)品研發(fā)成功由衰退期轉(zhuǎn)入另一個(gè)成長(zhǎng)期，開始新的企業(yè)周期。因此應(yīng)時(shí)刻觀察企業(yè)下一步的發(fā)展方向，動(dòng)態(tài)研究企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況，進(jìn)而判斷企業(yè)信用狀況。

為企業(yè)的成熟期， 以后就是企業(yè)的衰退期，銀行信貸退出的最佳時(shí)機(jī)為C點(diǎn)，在C點(diǎn)之前企業(yè)正處于正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)階段，若此時(shí)退出，不僅減少信貸收入和相關(guān)中間業(yè)務(wù)收入，還會(huì)惡化銀企間關(guān)系。在C點(diǎn)之后企業(yè)進(jìn)入衰退期，財(cái)務(wù)指標(biāo)惡化，信貸成功退出的可能性低，如果強(qiáng)行抽離資金，則會(huì)加速企業(yè)破產(chǎn)，銀行信貸資金也會(huì)出現(xiàn)更大的損失。在C點(diǎn)則不同，企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)且有一定的融資能力，信貸成功退出的可能性很大。

與企業(yè)生命周期一樣，企業(yè)的產(chǎn)品也有從研制生產(chǎn)到旺盛、衰退的周期運(yùn)動(dòng)過程。對(duì)于不屬于退出企業(yè)生產(chǎn)的處于衰退期的產(chǎn)品，商行應(yīng)適時(shí)主動(dòng)退出，對(duì)于生命周期下降過程中的企業(yè)，無(wú)論其產(chǎn)品生命周期處在什么階段，銀行也應(yīng)及時(shí)退出。

三、信貸退出策略

傳統(tǒng)貸款退出采取以下三種方式：一是對(duì)貸款企業(yè)不再增發(fā)貸款，二是對(duì)確定退出的企業(yè)只收不貸，三是全額清收企業(yè)貸款。但單獨(dú)實(shí)施傳統(tǒng)退出手段，很有可能迫使部分企業(yè)出現(xiàn)違約或直接破產(chǎn)倒閉，不僅達(dá)不到信貸退出，而且導(dǎo)致銀行利益受損。

（一）實(shí)施“軟投入”

在立足信貸退出的基礎(chǔ)上，加大對(duì)客戶“軟投入”的力度，即在不投入信貸資金的情況下，利用各種服務(wù)功能，與其他業(yè)務(wù)品種相結(jié)合，通過債務(wù)重組、拍賣、貸款置換等方式開辟新的退出渠道。

（二）以進(jìn)代退，即以新發(fā)放貸款來盤活、收回老貸款

一是對(duì)貸款逾期、企業(yè)效益尚可、產(chǎn)品有市場(chǎng)、有足夠抵押財(cái)產(chǎn)且貸款用于正常經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)的企業(yè)，銀行可采取再注入新貸款，實(shí)行封閉運(yùn)行，幫助企業(yè)渡過暫時(shí)的難關(guān)后，再實(shí)施新老貸款一起退出。由于該方式容易被企業(yè)“綁架”，一定要審慎，防止越陷越深。

二是對(duì)于新產(chǎn)品開發(fā)能力強(qiáng)，基礎(chǔ)管理較好但暫時(shí)財(cái)務(wù)困難的企業(yè)，可以通過支持產(chǎn)品、技術(shù)升級(jí)換代或轉(zhuǎn)產(chǎn)新產(chǎn)品，扶持企業(yè)進(jìn)入第二周期，增強(qiáng)自身造血功能，為后期的全面退出打下良好的基礎(chǔ)。但要避免產(chǎn)生貸款的過度進(jìn)入現(xiàn)象。由于新產(chǎn)品面臨的不確定性大，對(duì)這種退出方式使用必須慎之又慎。

（三）實(shí)施“有序退出”策略

商業(yè)銀行必須講究科學(xué)計(jì)劃，分期分批，穩(wěn)步推進(jìn)，分類治理。對(duì)國(guó)家禁止投產(chǎn)或明令禁止的項(xiàng)目，拒絕發(fā)放新的貸款，對(duì)于存量貸款要采取有效措施，分析并確定某一特定行業(yè)所處周期，制定出與行業(yè)及經(jīng)濟(jì)周期相適應(yīng)的信貸標(biāo)準(zhǔn)。

（四）建立“關(guān)系轉(zhuǎn)化”策略

銀行應(yīng)主動(dòng)改變傳統(tǒng)信貸關(guān)系，對(duì)于信貸資產(chǎn)，應(yīng)避免退出某一企業(yè)、項(xiàng)目時(shí)給其他企業(yè)、項(xiàng)目造成信用危機(jī)，要堅(jiān)持“一企一策”，最大限度地維系現(xiàn)有的社會(huì)信用關(guān)系，為構(gòu)建新一輪銀企關(guān)系埋下“伏筆”打好基礎(chǔ)。

具體到我國(guó)銀行業(yè)，首先要樹立信貸退出理念，完善信貸退出判斷準(zhǔn)則，建立現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系，密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?fàn)顩r，加強(qiáng)行業(yè)動(dòng)態(tài)分析，制定相應(yīng)的信貸進(jìn)退政策，建立信貸退出考核辦法，合理選擇信貸退出通道，從而實(shí)現(xiàn)科學(xué)有效的信貸退出。

參考文獻(xiàn)：

篇2

一、構(gòu)建我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的必要性分析

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中國(guó)加入世界貿(mào)易組織，為我國(guó)商業(yè)銀行帶來了不可多得的發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)又對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)格局形成了較大沖擊，對(duì)我國(guó)金額體制和金融制度也產(chǎn)生重要影響。隨著我國(guó)金融行業(yè)改革的不斷深入，銀行不良貸款問題浮出了水面。不良貸款問題成為我國(guó)銀行業(yè)下一步改革和發(fā)展的沉重包袱和障礙，使得金融對(duì)經(jīng)濟(jì)承擔(dān)助推器的功能難以有效發(fā)揮。

近年來，我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不斷強(qiáng)化信貸管理，加速財(cái)務(wù)重組步伐，加快不良貸款核銷力度，不良貸款余額和比率分別有所下降，但截至2006年底，全部商業(yè)銀行五級(jí)分類不良貸款余額仍有1.25萬(wàn)億元、比率為7.1%，仍然高于國(guó)際間銀行評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)水平記錄(其良好區(qū)間在2%至5%)，信貸風(fēng)險(xiǎn)在我國(guó)商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中仍占據(jù)主體地位。因此，在金融市場(chǎng)加速開放的今天，信貸風(fēng)險(xiǎn)的防范有著十分重要的作用。

商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)則是一種事前管理模式，即運(yùn)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)對(duì)特定經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行系統(tǒng)化連續(xù)、動(dòng)態(tài)的監(jiān)測(cè)分析，提早發(fā)現(xiàn)和判別相關(guān)信貸風(fēng)險(xiǎn)，并發(fā)出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)警示信號(hào)。商業(yè)銀行可通過對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)信息的預(yù)警，隨時(shí)感知自身所處經(jīng)濟(jì)環(huán)境中風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)和對(duì)企業(yè)采取措施后可能產(chǎn)生的影響，準(zhǔn)確冷靜地分析投資環(huán)境與市場(chǎng)變化對(duì)貸款影響的能力。同時(shí)，在銀行貸款所面臨的各種現(xiàn)實(shí)的或潛在的風(fēng)險(xiǎn)尚未形成或剛剛開始顯露有效威脅的情況下，應(yīng)用預(yù)警系統(tǒng)可以排斥和防范企業(yè)經(jīng)營(yíng)性風(fēng)險(xiǎn)的侵入，使企業(yè)經(jīng)營(yíng)性風(fēng)險(xiǎn)不致影響銀行貸款的安全性，將信貸風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)系數(shù)降到最小。

因此，建立商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、防范商業(yè)銀行不良貸款的產(chǎn)生和擴(kuò)大，對(duì)銀行貸款進(jìn)行規(guī)范的管理具有重大的意義。

二、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的設(shè)計(jì)思路

貸款獨(dú)立性是信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)學(xué)模型應(yīng)用的重要假設(shè)條件。政府不同程度的行政干預(yù)和政策錯(cuò)誤將導(dǎo)致銀行信貸存在的風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)法用現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型進(jìn)行準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)，即使預(yù)測(cè)到也不能進(jìn)行有效的應(yīng)用。因此，我國(guó)目前對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的應(yīng)用很少，信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的開發(fā)和應(yīng)用也受限。

近年來，我國(guó)政府一直把國(guó)有商業(yè)銀行作為金融改革的重要對(duì)象，四大國(guó)有商業(yè)銀行中已有3家上市，農(nóng)業(yè)銀行的股改工作也在積極進(jìn)行之中。上述舉措無(wú)疑會(huì)在很大程度上改善國(guó)有商業(yè)銀行的治理機(jī)制、管理理念、以及經(jīng)營(yíng)績(jī)效。隨著市場(chǎng)化進(jìn)程的推進(jìn)，商業(yè)銀行的信貸行為將更加理性，貸款的獨(dú)立性也不斷提高，信用風(fēng)險(xiǎn)度量數(shù)學(xué)模型在我國(guó)的應(yīng)用條件已逐漸具備。

商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)是指運(yùn)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的智能控制功能，通過一系列定性、定量的技術(shù)手段對(duì)特定經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行系統(tǒng)化連續(xù)監(jiān)測(cè)分析，提早發(fā)現(xiàn)和判別風(fēng)險(xiǎn)來源、風(fēng)險(xiǎn)范圍、風(fēng)險(xiǎn)程度和風(fēng)險(xiǎn)走勢(shì)，并發(fā)出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)警示信號(hào)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)提供的不同信號(hào)，對(duì)商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)的開展進(jìn)行指導(dǎo)。

商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)著力于建立一個(gè)有助于銀行及時(shí)發(fā)現(xiàn)不良貸款，并有效控制不良貸款的系統(tǒng)。整個(gè)系統(tǒng)由商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)、商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)、商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)和中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)組成。通過各個(gè)子系統(tǒng)的協(xié)調(diào)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行的貸款業(yè)務(wù)和貸款監(jiān)管業(yè)務(wù)的智能化、科學(xué)化，信息化管理。

三、商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)

商業(yè)銀行信貸預(yù)警系統(tǒng)的預(yù)警依據(jù)主要是銀行信息資源。及時(shí)、準(zhǔn)確的信息是系統(tǒng)運(yùn)行的基礎(chǔ)，也是銀行開展信貸業(yè)務(wù)、央行和銀監(jiān)會(huì)開展監(jiān)管的前提條件。因而，建立一個(gè)健全的數(shù)據(jù)信息中心是十分必要的。商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)是整個(gè)預(yù)警分析系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息儲(chǔ)存和提取的中心。

商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)包含的信息種類有：歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)信息、即時(shí)數(shù)據(jù)信息、經(jīng)濟(jì)發(fā)展信息、行業(yè)動(dòng)態(tài)信息、客戶信用信息、系統(tǒng)內(nèi)部處理信息等。除系統(tǒng)內(nèi)部處理信息是來自系統(tǒng)處理結(jié)果外，其它信息都來自系統(tǒng)外部，其信息傳導(dǎo)途徑為：

信息通過上圖的傳導(dǎo)途徑，最終進(jìn)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)。由于目前全國(guó)各大商業(yè)銀行都已經(jīng)運(yùn)用了計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，對(duì)于信息的采集和導(dǎo)入已經(jīng)不是難題了。

在明確了數(shù)據(jù)信息的種類和來源后，就需要了解這些信息的歸屬。商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)由幾個(gè)大的數(shù)據(jù)庫(kù)組成，每一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)下設(shè)置數(shù)據(jù)項(xiàng)，數(shù)據(jù)信息分類儲(chǔ)存在各數(shù)據(jù)項(xiàng)下。具體設(shè)置的數(shù)據(jù)庫(kù)如下(表1)：

1.宏觀經(jīng)濟(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。宏觀經(jīng)濟(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)包括的內(nèi)容為：①經(jīng)濟(jì)發(fā)展信息，如經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率、通貨膨脹率、國(guó)際收支狀況、稅率、投資和貿(mào)易等方面的規(guī)模、結(jié)構(gòu)及變化趨勢(shì)、國(guó)家法律法規(guī)中對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的鼓勵(lì)或限制信息等；②貨幣政策信息，如法定存款準(zhǔn)備率、再貼現(xiàn)率、利率、匯率等。建立宏觀經(jīng)濟(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)的目的是為了判斷經(jīng)濟(jì)未來發(fā)展的趨勢(shì)、財(cái)政、貨幣政策調(diào)控狀況，以防范經(jīng)濟(jì)惡化所帶來的信貸系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

2.商業(yè)銀行相關(guān)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。銀行相關(guān)信息數(shù)據(jù)庫(kù)的內(nèi)容為：①銀行業(yè)總體信貸信息，包括中央銀行、銀監(jiān)會(huì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)信息、同業(yè)拆借率、商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的存量和增量、投資動(dòng)態(tài)、不良資產(chǎn)總量及比率等信息；②銀行內(nèi)部自身資料信息，如各商業(yè)銀行存款總量、貸款總量、可支配的資金量、貸款運(yùn)營(yíng)周期統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、貸款償還情況等。建立該數(shù)據(jù)庫(kù)的目的是為了了解同行業(yè)信貸狀況，商業(yè)銀行自身信貸資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)狀況，以防范商業(yè)銀行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)。

3.商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫(kù)。按照貸款主體的不同，商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫(kù)分為自然人、個(gè)體工商戶及小型企業(yè)、企業(yè)法人三類客戶信息數(shù)據(jù)庫(kù)。自然人信息數(shù)據(jù)庫(kù)的內(nèi)容主要為客戶個(gè)人基本情況，側(cè)重于個(gè)人收入、個(gè)人信譽(yù)和負(fù)債情況。個(gè)體工商戶及小型企業(yè)信息數(shù)據(jù)庫(kù)的內(nèi)容主要為：客戶基本情況、盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、負(fù)債情況和償債能力等，側(cè)重于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展?jié)摿顩r。企業(yè)法人客戶信息數(shù)據(jù)庫(kù)主要包括：①客戶基本信息，如公司概況、公司歷史信譽(yù)、管理層素質(zhì)、行業(yè)地位、企業(yè)發(fā)展前景等信息；②客戶財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)信息，如盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、償債能力、現(xiàn)金流量狀況等信息；③客戶信貸資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)信息，如貸款本息按期償還情況、不良資產(chǎn)情況、擔(dān)保抵押情況等信息；④客戶所處行業(yè)信息，如產(chǎn)業(yè)政策、對(duì)外貿(mào)易條件變化、市場(chǎng)供求、產(chǎn)業(yè)成熟度、行業(yè)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)壟斷程度、行業(yè)增長(zhǎng)潛力、行業(yè)波動(dòng)性、產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張性、產(chǎn)品替代性、行業(yè)資本積累率、行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率、行業(yè)虧損系數(shù)、產(chǎn)品銷售率、行業(yè)信貸平均損失率、相對(duì)不良資產(chǎn)率等。建立商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫(kù)的目的是為了掌握客戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、信用等級(jí)狀況，以防范貸款對(duì)象風(fēng)險(xiǎn)。

四、商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)

商業(yè)銀行貸款分析子系統(tǒng)是整個(gè)預(yù)警系統(tǒng)的核心部分，當(dāng)客戶向銀行提出貸款申請(qǐng)時(shí)，銀行業(yè)務(wù)員將有關(guān)數(shù)據(jù)輸入商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)，商業(yè)銀行分析子系統(tǒng)便從信貸信息子系統(tǒng)中提取相關(guān)的客戶信息、行業(yè)信息、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)信息，對(duì)商業(yè)銀行的該筆貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析。商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)由系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)、指標(biāo)模塊、判斷模塊、預(yù)測(cè)模塊組成。

1.系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)。系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)主要包括：①系統(tǒng)暫存信息數(shù)據(jù)庫(kù)；②預(yù)警警界線數(shù)據(jù)指標(biāo)庫(kù)；③數(shù)據(jù)處理公式數(shù)據(jù)庫(kù)。建立該數(shù)據(jù)庫(kù)的目的是為了商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)有效的運(yùn)行。

2.指標(biāo)模塊。指標(biāo)模塊是實(shí)現(xiàn)預(yù)警的首要環(huán)節(jié)，其主要功能是建立科學(xué)的預(yù)警指標(biāo)體系正常值，建立預(yù)警界限。指標(biāo)模塊的作用是為了使預(yù)警指標(biāo)信息系統(tǒng)化、條理化和可運(yùn)用化。預(yù)警體系科學(xué)性的首要標(biāo)志就是所選擇的預(yù)警指標(biāo)系統(tǒng)能否科學(xué)地反映商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的變化特征。

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預(yù)警指標(biāo)主要由系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)兩部分組成。客戶系統(tǒng)性信貸風(fēng)險(xiǎn)主要來源于宏觀經(jīng)濟(jì)方面的行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)、區(qū)域信貸風(fēng)險(xiǎn)；非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在客戶經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和信貸記錄等方面。因此，結(jié)合上述風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成因素，商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系應(yīng)包括宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)體系、客戶所處行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系、客戶所處區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系、客戶經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系、客戶財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系、客戶信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系。

指標(biāo)模塊就是通過確定數(shù)據(jù)庫(kù)中各指標(biāo)正常值的范圍和指標(biāo)體系的權(quán)重，計(jì)算出警界限系數(shù)，再將預(yù)警警界線系數(shù)輸入系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)中保存。

3.判斷模塊。判斷模塊主要功能是將商業(yè)銀行客戶信息庫(kù)中的客戶信息調(diào)入，對(duì)照系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)處理公式所確定的正常值(預(yù)警警界線)，計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)。判斷模塊決定是否發(fā)出警報(bào)，以及發(fā)出何種程度的預(yù)警警報(bào)。

報(bào)警裝置是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的關(guān)鍵部件。信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)在目標(biāo)客戶的信貸風(fēng)險(xiǎn)上升到一定程度時(shí)，能夠通過指標(biāo)體系的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，為信貸人員采取風(fēng)險(xiǎn)防范措施，制定信貸決策提供重要的參考信息。

4.預(yù)測(cè)模塊。商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)不但可以對(duì)銀行當(dāng)前所面臨的信貸風(fēng)險(xiǎn)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，而且能夠根據(jù)歷史信息，預(yù)測(cè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展趨勢(shì)，進(jìn)而對(duì)客戶信貸風(fēng)險(xiǎn)的未來狀況做出評(píng)價(jià)并進(jìn)行預(yù)警。由于用于市場(chǎng)預(yù)測(cè)的灰色理論具有需要的數(shù)據(jù)模型少和利用微分方程描述動(dòng)態(tài)特性的優(yōu)勢(shì)，且由理論建立的灰色動(dòng)態(tài)預(yù)報(bào)模型具有良好的預(yù)測(cè)精度，因此在信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)中引入灰色理論進(jìn)行預(yù)測(cè)，可以獲得良好的預(yù)測(cè)效果。

五、商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)

一旦商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)的判斷模塊決定發(fā)出警報(bào)時(shí)，商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)就會(huì)發(fā)出相關(guān)的警示信號(hào)。

商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)的預(yù)警分為兩部分構(gòu)成，即商業(yè)銀行信貸整體風(fēng)險(xiǎn)和單個(gè)客戶風(fēng)險(xiǎn)所構(gòu)成；相對(duì)應(yīng)的商業(yè)銀行貸款警示子系統(tǒng)為兩類預(yù)警，即A類預(yù)警信號(hào)和B類預(yù)警信號(hào)。

A類預(yù)警信號(hào)反映的是商業(yè)銀行自身風(fēng)險(xiǎn)情況，共分為5個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，由綠、藍(lán)、紫、黃、紅5種顏色的字母“A”標(biāo)示。當(dāng)預(yù)警信號(hào)為綠色時(shí)，表明銀行經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，達(dá)到銀監(jiān)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的各項(xiàng)要求，控制風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為藍(lán)色時(shí)，表明銀行經(jīng)營(yíng)基本穩(wěn)健，達(dá)到銀監(jiān)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的主要要求，在個(gè)別方面未達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管要求；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為紫色時(shí)，表明銀行經(jīng)營(yíng)狀況正常，基本達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的主要要求，但存在一些缺陷；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為黃色時(shí)表明銀行存在較大的風(fēng)險(xiǎn)，較多方面未達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管要求，存在問題較多；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為紅色時(shí)表明銀行經(jīng)營(yíng)狀況很差，經(jīng)營(yíng)有嚴(yán)重缺陷和問題，控制、化解風(fēng)險(xiǎn)能力基本喪失。

B類預(yù)警信號(hào)反映的是貸款客戶存在的風(fēng)險(xiǎn)情況，共分為5個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，由綠、藍(lán)、紫、黃、紅5種顏色的字母“B”標(biāo)示。當(dāng)預(yù)警信號(hào)為綠色時(shí)，表明客戶的收入穩(wěn)定，有十分強(qiáng)的償債能力；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為藍(lán)色時(shí)，表明客戶的收入基本穩(wěn)定，有較強(qiáng)的償債能力；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為紫色時(shí)，表明客戶的收入較前期有小幅縮減，但收入基本穩(wěn)定，具備償債能力，但存在一些可能對(duì)償債產(chǎn)生不利影響的因素；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為黃色時(shí)，表明客戶的收入大幅縮減，并長(zhǎng)期不能改善，償債能力出現(xiàn)問題；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為紅色時(shí)，表明客戶收入縮減嚴(yán)重，并出現(xiàn)負(fù)收入，基本失去償債能力。

六、中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)

正如一個(gè)樂隊(duì)需要一個(gè)指揮一樣，作為一個(gè)完整的運(yùn)行整體，僅有各個(gè)子系統(tǒng)的獨(dú)立運(yùn)行是不行的，它們必須相互合作、協(xié)調(diào)運(yùn)行。而中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)正是充當(dāng)了指揮的角色。

中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)設(shè)置的功能是將各個(gè)系統(tǒng)的資源合理的調(diào)動(dòng)起來，避免信息資源的重復(fù)，并及時(shí)更新；檢驗(yàn)預(yù)警信息系統(tǒng)、指標(biāo)模塊和判斷模塊設(shè)置的科學(xué)性、合理性，并對(duì)其定期進(jìn)行信息反饋，及時(shí)調(diào)整。同時(shí)，在其它子系統(tǒng)完成各自任務(wù)時(shí)，它能夠及時(shí)保存數(shù)據(jù)信息，并對(duì)其加密，避免資源外泄。但最重要的還是它能夠同銀行的聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建立對(duì)接關(guān)系，避免系統(tǒng)之間產(chǎn)生沖突。

對(duì)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，其最終目的在于對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制。以往我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理偏重于信貸風(fēng)險(xiǎn)的事后控制，即等到風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)發(fā)生才采取措施進(jìn)行補(bǔ)救，但此刻不良貸款已經(jīng)形成并造成一定的損失。商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)通過對(duì)貸款前的銀行系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的分析預(yù)測(cè)，在銀行貸款過程中既考慮銀行單個(gè)客戶的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)又兼顧了宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)。使商業(yè)銀行貸款形成以事前控制為主的，并與事中控制、事后控制相結(jié)合的信貸風(fēng)險(xiǎn)控制體系，最大限度地減少信貸風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失。

參考文獻(xiàn)：

[1]曾麗.我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制研究[D].四川大學(xué)，2006.

篇3

近年來，我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不斷強(qiáng)化信貸管理，加速財(cái)務(wù)重組步伐，加快不良貸款核銷力度，不良貸款余額和比率分別有所下降，但截至2006年底，全部商業(yè)銀行五級(jí)分類不良貸款余額仍有1.25萬(wàn)億元、比率為7.1%，仍然高于國(guó)際間銀行評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)水平記錄(其良好區(qū)間在2%至5%)，信貸風(fēng)險(xiǎn)在我國(guó)商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中仍占據(jù)主體地位。因此，在金融市場(chǎng)加速開放的今天，信貸風(fēng)險(xiǎn)的防范有著十分重要的作用。

商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)則是一種事前管理模式，即運(yùn)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)對(duì)特定經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行系統(tǒng)化連續(xù)、動(dòng)態(tài)的監(jiān)測(cè)分析，提早發(fā)現(xiàn)和判別相關(guān)信貸風(fēng)險(xiǎn)，并發(fā)出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)警示信號(hào)。商業(yè)銀行可通過對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)信息的預(yù)警，隨時(shí)感知自身所處經(jīng)濟(jì)環(huán)境中風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)和對(duì)企業(yè)采取措施后可能產(chǎn)生的影響，準(zhǔn)確冷靜地分析投資環(huán)境與市場(chǎng)變化對(duì)貸款影響的能力。同時(shí)，在銀行貸款所面臨的各種現(xiàn)實(shí)的或潛在的風(fēng)險(xiǎn)尚未形成或剛剛開始顯露有效威脅的情況下，應(yīng)用預(yù)警系統(tǒng)可以排斥和防范企業(yè)經(jīng)營(yíng)性風(fēng)險(xiǎn)的侵入，使企業(yè)經(jīng)營(yíng)性風(fēng)險(xiǎn)不致影響銀行貸款的安全性，將信貸風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)系數(shù)降到最小。

因此，建立商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、防范商業(yè)銀行不良貸款的產(chǎn)生和擴(kuò)大，對(duì)銀行貸款進(jìn)行規(guī)范的管理具有重大的意義。

二、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的設(shè)計(jì)思路

貸款獨(dú)立性是信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)學(xué)模型應(yīng)用的重要假設(shè)條件。政府不同程度的行政干預(yù)和政策錯(cuò)誤將導(dǎo)致銀行信貸存在的風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)法用現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型進(jìn)行準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)，即使預(yù)測(cè)到也不能進(jìn)行有效的應(yīng)用。因此，我國(guó)目前對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的應(yīng)用很少，信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的開發(fā)和應(yīng)用也受限。

近年來，我國(guó)政府一直把國(guó)有商業(yè)銀行作為金融改革的重要對(duì)象，四大國(guó)有商業(yè)銀行中已有3家上市，農(nóng)業(yè)銀行的股改工作也在積極進(jìn)行之中。上述舉措無(wú)疑會(huì)在很大程度上改善國(guó)有商業(yè)銀行的治理機(jī)制、管理理念、以及經(jīng)營(yíng)績(jī)效。隨著市場(chǎng)化進(jìn)程的推進(jìn)，商業(yè)銀行的信貸行為將更加理性，貸款的獨(dú)立性也不斷提高，信用風(fēng)險(xiǎn)度量數(shù)學(xué)模型在我國(guó)的應(yīng)用條件已逐漸具備。

商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)是指運(yùn)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的智能控制功能，通過一系列定性、定量的技術(shù)手段對(duì)特定經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行系統(tǒng)化連續(xù)監(jiān)測(cè)分析，提早發(fā)現(xiàn)和判別風(fēng)險(xiǎn)來源、風(fēng)險(xiǎn)范圍、風(fēng)險(xiǎn)程度和風(fēng)險(xiǎn)走勢(shì)，并發(fā)出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)警示信號(hào)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)提供的不同信號(hào)，對(duì)商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)的開展進(jìn)行指導(dǎo)。

商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)著力于建立一個(gè)有助于銀行及時(shí)發(fā)現(xiàn)不良貸款，并有效控制不良貸款的系統(tǒng)。整個(gè)系統(tǒng)由商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)、商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)、商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)和中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)組成。通過各個(gè)子系統(tǒng)的協(xié)調(diào)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行的貸款業(yè)務(wù)和貸款監(jiān)管業(yè)務(wù)的智能化、科學(xué)化，信息化管理。

三、商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)

商業(yè)銀行信貸預(yù)警系統(tǒng)的預(yù)警依據(jù)主要是銀行信息資源。及時(shí)、準(zhǔn)確的信息是系統(tǒng)運(yùn)行的基礎(chǔ)，也是銀行開展信貸業(yè)務(wù)、央行和銀監(jiān)會(huì)開展監(jiān)管的前提條件。因而，建立一個(gè)健全的數(shù)據(jù)信息中心是十分必要的。商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)是整個(gè)預(yù)警分析系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息儲(chǔ)存和提取的中心。

商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)包含的信息種類有：歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)信息、即時(shí)數(shù)據(jù)信息、經(jīng)濟(jì)發(fā)展信息、行業(yè)動(dòng)態(tài)信息、客戶信用信息、系統(tǒng)內(nèi)部處理信息等。除系統(tǒng)內(nèi)部處理信息是來自系統(tǒng)處理結(jié)果外，其它信息都來自系統(tǒng)外部，其信息傳導(dǎo)途徑為：

信息通過上圖的傳導(dǎo)途徑，最終進(jìn)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)。由于目前全國(guó)各大商業(yè)銀行都已經(jīng)運(yùn)用了計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，對(duì)于信息的采集和導(dǎo)入已經(jīng)不是難題了。

在明確了數(shù)據(jù)信息的種類和來源后，就需要了解這些信息的歸屬。商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)由幾個(gè)大的數(shù)據(jù)庫(kù)組成，每一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)下設(shè)置數(shù)據(jù)項(xiàng)，數(shù)據(jù)信息分類儲(chǔ)存在各數(shù)據(jù)項(xiàng)下。具體設(shè)置的數(shù)據(jù)庫(kù)如下(表1)：

1.宏觀經(jīng)濟(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。宏觀經(jīng)濟(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)包括的內(nèi)容為：①經(jīng)濟(jì)發(fā)展信息，如經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率、通貨膨脹率、國(guó)際收支狀況、稅率、投資和貿(mào)易等方面的規(guī)模、結(jié)構(gòu)及變化趨勢(shì)、國(guó)家法律法規(guī)中對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的鼓勵(lì)或限制信息等；②貨幣政策信息，如法定存款準(zhǔn)備率、再貼現(xiàn)率、利率、匯率等。建立宏觀經(jīng)濟(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)的目的是為了判斷經(jīng)濟(jì)未來發(fā)展的趨勢(shì)、財(cái)政、貨幣政策調(diào)控狀況，以防范經(jīng)濟(jì)惡化所帶來的信貸系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

2.商業(yè)銀行相關(guān)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。銀行相關(guān)信息數(shù)據(jù)庫(kù)的內(nèi)容為：①銀行業(yè)總體信貸信息，包括中央銀行、銀監(jiān)會(huì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)信息、同業(yè)拆借率、商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的存量和增量、投資動(dòng)態(tài)、不良資產(chǎn)總量及比率等信息；②銀行內(nèi)部自身資料信息，如各商業(yè)銀行存款總量、貸款總量、可支配的資金量、貸款運(yùn)營(yíng)周期統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、貸款償還情況等。建立該數(shù)據(jù)庫(kù)的目的是為了了解同行業(yè)信貸狀況，商業(yè)銀行自身信貸資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)狀況，以防范商業(yè)銀行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)。

3.商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫(kù)。按照貸款主體的不同，商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫(kù)分為自然人、個(gè)體工商戶及小型企業(yè)、企業(yè)法人三類客戶信息數(shù)據(jù)庫(kù)。自然人信息數(shù)據(jù)庫(kù)的內(nèi)容主要為客戶個(gè)人基本情況，側(cè)重于個(gè)人收入、個(gè)人信譽(yù)和負(fù)債情況。個(gè)體工商戶及小型企業(yè)信息數(shù)據(jù)庫(kù)的內(nèi)容主要為：客戶基本情況、盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、負(fù)債情況和償債能力等，側(cè)重于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展?jié)摿顩r。企業(yè)法人客戶信息數(shù)據(jù)庫(kù)主要包括：①客戶基本信息，如公司概況、公司歷史信譽(yù)、管理層素質(zhì)、行業(yè)地位、企業(yè)發(fā)展前景等信息；②客戶財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)信息，如盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、償債能力、現(xiàn)金流量狀況等信息；③客戶信貸資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)信息，如貸款本息按期償還情況、不良資產(chǎn)情況、擔(dān)保抵押情況等信息；④客戶所處行業(yè)信息，如產(chǎn)業(yè)政策、對(duì)外貿(mào)易條件變化、市場(chǎng)供求、產(chǎn)業(yè)成熟度、行業(yè)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)壟斷程度、行業(yè)增長(zhǎng)潛力、行業(yè)波動(dòng)性、產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張性、產(chǎn)品替代性、行業(yè)資本積累率、行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率、行業(yè)虧損系數(shù)、產(chǎn)品銷售率、行業(yè)信貸平均損失率、相對(duì)不良資產(chǎn)率等。建立商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫(kù)的目的是為了掌握客戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、信用等級(jí)狀況，以防范貸款對(duì)象風(fēng)險(xiǎn)。

四、商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)

商業(yè)銀行貸款分析子系統(tǒng)是整個(gè)預(yù)警系統(tǒng)的核心部分，當(dāng)客戶向銀行提出貸款申請(qǐng)時(shí)，銀行業(yè)務(wù)員將有關(guān)數(shù)據(jù)輸入商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)，商業(yè)銀行分析子系統(tǒng)便從信貸信息子系統(tǒng)中提取相關(guān)的客戶信息、行業(yè)信息、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)信息，對(duì)商業(yè)銀行的該筆貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析。商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)由系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)、指標(biāo)模塊、判斷模塊、預(yù)測(cè)模塊組成。

1.系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)。系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)主要包括：①系統(tǒng)暫存信息數(shù)據(jù)庫(kù)；②預(yù)警警界線數(shù)據(jù)指標(biāo)庫(kù)；③數(shù)據(jù)處理公式數(shù)據(jù)庫(kù)。建立該數(shù)據(jù)庫(kù)的目的是為了商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)有效的運(yùn)行。

2.指標(biāo)模塊。指標(biāo)模塊是實(shí)現(xiàn)預(yù)警的首要環(huán)節(jié)，其主要功能是建立科學(xué)的預(yù)警指標(biāo)體系正常值，建立預(yù)警界限。指標(biāo)模塊的作用是為了使預(yù)警指標(biāo)信息系統(tǒng)化、條理化和可運(yùn)用化。預(yù)警體系科學(xué)性的首要標(biāo)志就是所選擇的預(yù)警指標(biāo)系統(tǒng)能否科學(xué)地反映商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的變化特征。

預(yù)警指標(biāo)主要由系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)兩部分組成?？蛻粝到y(tǒng)性信貸風(fēng)險(xiǎn)主要來源于宏觀經(jīng)濟(jì)方面的行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)、區(qū)域信貸風(fēng)險(xiǎn)；非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在客戶經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和信貸記錄等方面。因此，結(jié)合上述風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成因素，商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系應(yīng)包括宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)體系、客戶所處行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系、客戶所處區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系、客戶經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系、客戶財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系、客戶信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系。

指標(biāo)模塊就是通過確定數(shù)據(jù)庫(kù)中各指標(biāo)正常值的范圍和指標(biāo)體系的權(quán)重，計(jì)算出警界限系數(shù)，再將預(yù)警警界線系數(shù)輸入系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)中保存。

3.判斷模塊。判斷模塊主要功能是將商業(yè)銀行客戶信息庫(kù)中的客戶信息調(diào)入，對(duì)照系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)處理公式所確定的正常值(預(yù)警警界線)，計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)。判斷模塊決定是否發(fā)出警報(bào)，以及發(fā)出何種程度的預(yù)警警報(bào)。

報(bào)警裝置是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的關(guān)鍵部件。信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)在目標(biāo)客戶的信貸風(fēng)險(xiǎn)上升到一定程度時(shí)，能夠通過指標(biāo)體系的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，為信貸人員采取風(fēng)險(xiǎn)防范措施，制定信貸決策提供重要的參考信息。

4.預(yù)測(cè)模塊。商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)不但可以對(duì)銀行當(dāng)前所面臨的信貸風(fēng)險(xiǎn)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，而且能夠根據(jù)歷史信息，預(yù)測(cè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展趨勢(shì)，進(jìn)而對(duì)客戶信貸風(fēng)險(xiǎn)的未來狀況做出評(píng)價(jià)并進(jìn)行預(yù)警。由于用于市場(chǎng)預(yù)測(cè)的灰色理論具有需要的數(shù)據(jù)模型少和利用微分方程描述動(dòng)態(tài)特性的優(yōu)勢(shì)，且由理論建立的灰色動(dòng)態(tài)預(yù)報(bào)模型具有良好的預(yù)測(cè)精度，因此在信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)中引入灰色理論進(jìn)行預(yù)測(cè)，可以獲得良好的預(yù)測(cè)效果。

五、商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)

一旦商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)的判斷模塊決定發(fā)出警報(bào)時(shí)，商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)就會(huì)發(fā)出相關(guān)的警示信號(hào)。

商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)的預(yù)警分為兩部分構(gòu)成，即商業(yè)銀行信貸整體風(fēng)險(xiǎn)和單個(gè)客戶風(fēng)險(xiǎn)所構(gòu)成；相對(duì)應(yīng)的商業(yè)銀行貸款警示子系統(tǒng)為兩類預(yù)警，即A類預(yù)警信號(hào)和B類預(yù)警信號(hào)。

A類預(yù)警信號(hào)反映的是商業(yè)銀行自身風(fēng)險(xiǎn)情況，共分為5個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，由綠、藍(lán)、紫、黃、紅5種顏色的字母“A”標(biāo)示。當(dāng)預(yù)警信號(hào)為綠色時(shí)，表明銀行經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，達(dá)到銀監(jiān)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的各項(xiàng)要求，控制風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為藍(lán)色時(shí)，表明銀行經(jīng)營(yíng)基本穩(wěn)健，達(dá)到銀監(jiān)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的主要要求，在個(gè)別方面未達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管要求；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為紫色時(shí)，表明銀行經(jīng)營(yíng)狀況正常，基本達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的主要要求，但存在一些缺陷；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為黃色時(shí)表明銀行存在較大的風(fēng)險(xiǎn)，較多方面未達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管要求，存在問題較多；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為紅色時(shí)表明銀行經(jīng)營(yíng)狀況很差，經(jīng)營(yíng)有嚴(yán)重缺陷和問題，控制、化解風(fēng)險(xiǎn)能力基本喪失。

B類預(yù)警信號(hào)反映的是貸款客戶存在的風(fēng)險(xiǎn)情況，共分為5個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，由綠、藍(lán)、紫、黃、紅5種顏色的字母“B”標(biāo)示。當(dāng)預(yù)警信號(hào)為綠色時(shí)，表明客戶的收入穩(wěn)定，有十分強(qiáng)的償債能力；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為藍(lán)色時(shí)，表明客戶的收入基本穩(wěn)定，有較強(qiáng)的償債能力；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為紫色時(shí)，表明客戶的收入較前期有小幅縮減，但收入基本穩(wěn)定，具備償債能力，但存在一些可能對(duì)償債產(chǎn)生不利影響的因素；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為黃色時(shí)，表明客戶的收入大幅縮減，并長(zhǎng)期不能改善，償債能力出現(xiàn)問題；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為紅色時(shí)，表明客戶收入縮減嚴(yán)重，并出現(xiàn)負(fù)收入，基本失去償債能力。

六、中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)

正如一個(gè)樂隊(duì)需要一個(gè)指揮一樣，作為一個(gè)完整的運(yùn)行整體，僅有各個(gè)子系統(tǒng)的獨(dú)立運(yùn)行是不行的，它們必須相互合作、協(xié)調(diào)運(yùn)行。而中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)正是充當(dāng)了指揮的角色。

中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)設(shè)置的功能是將各個(gè)系統(tǒng)的資源合理的調(diào)動(dòng)起來，避免信息資源的重復(fù)，并及時(shí)更新；檢驗(yàn)預(yù)警信息系統(tǒng)、指標(biāo)模塊和判斷模塊設(shè)置的科學(xué)性、合理性，并對(duì)其定期進(jìn)行信息反饋，及時(shí)調(diào)整。同時(shí)，在其它子系統(tǒng)完成各自任務(wù)時(shí)，它能夠及時(shí)保存數(shù)據(jù)信息，并對(duì)其加密，避免資源外泄。但最重要的還是它能夠同銀行的聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建立對(duì)接關(guān)系，避免系統(tǒng)之間產(chǎn)生沖突。

對(duì)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，其最終目的在于對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制。以往我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理偏重于信貸風(fēng)險(xiǎn)的事后控制，即等到風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)發(fā)生才采取措施進(jìn)行補(bǔ)救，但此刻不良貸款已經(jīng)形成并造成一定的損失。商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)通過對(duì)貸款前的銀行系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的分析預(yù)測(cè)，在銀行貸款過程中既考慮銀行單個(gè)客戶的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)又兼顧了宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)。使商業(yè)銀行貸款形成以事前控制為主的，并與事中控制、事后控制相結(jié)合的信貸風(fēng)險(xiǎn)控制體系，最大限度地減少信貸風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失。

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篇4

一、我國(guó)商業(yè)銀行信貸結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀

我國(guó)商業(yè)銀行特別是幾大國(guó)有銀行，在經(jīng)歷了市場(chǎng)化的股份制改革后，信貸管理的質(zhì)量得到大幅度的提高，不良資產(chǎn)得到較為有效的控制。然而由于長(zhǎng)期的非市場(chǎng)化慣性運(yùn)作，信貸結(jié)構(gòu)沒有完全得到科學(xué)有效的調(diào)整，總體來看，我國(guó)商業(yè)銀行信貸結(jié)構(gòu)存在以下一些問題。

第一，我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)于信貸市場(chǎng)定位的認(rèn)識(shí)尚存在偏差，信貸投向過分偏好于成熟期的大企業(yè)，對(duì)大型企業(yè)的依賴性強(qiáng)，信貸資產(chǎn)的集中度較高。商業(yè)銀行對(duì)成熟企業(yè)有著天然的特殊偏好，其原因主要是成熟企業(yè)經(jīng)營(yíng)比較穩(wěn)定，有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，現(xiàn)金流比較正常，能夠有效地對(duì)其償債能力進(jìn)行評(píng)估。然而，企業(yè)在進(jìn)入經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定成熟期后，如果不能順應(yīng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，則很可能由成熟期轉(zhuǎn)入衰退期。此外成熟期的企業(yè)市場(chǎng)行為會(huì)趨于保守，企業(yè)創(chuàng)新精神不足，惰性加大，而新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的不斷成長(zhǎng)會(huì)給企業(yè)帶來潛在威脅。在實(shí)際操作中，許多進(jìn)入成熟期的大企業(yè)、大公司由于業(yè)績(jī)穩(wěn)定，成為商業(yè)銀行爭(zhēng)相貸款的對(duì)象，在競(jìng)爭(zhēng)的壓力下，部份潛在的風(fēng)險(xiǎn)沒有得到足夠的重視。值得一提的是對(duì)大企業(yè)的依賴也提高了我們信貸的集中度，信貸風(fēng)險(xiǎn)不夠分散。

第二，缺乏對(duì)產(chǎn)業(yè)周期和宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策的深入研究，過分關(guān)注企業(yè)短期的盈利性而忽視了企業(yè)未來的成長(zhǎng)性和風(fēng)險(xiǎn)性。隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，企業(yè)生命周期的形態(tài)日趨多樣化和快速化。以往，大多數(shù)企業(yè)的企業(yè)生命周期一般呈現(xiàn)出較長(zhǎng)的創(chuàng)業(yè)期、緩慢的成長(zhǎng)期、漫長(zhǎng)的成熟期和正常的衰退期。而今，許多企業(yè)的企業(yè)生命周期出現(xiàn)了快速創(chuàng)業(yè)、快速成長(zhǎng)、快速衰退等特點(diǎn)。面對(duì)這一變化，我國(guó)的商業(yè)銀行較少采取應(yīng)對(duì)措施，沒有根據(jù)企業(yè)的生命周期特性來制定信貸策略。商業(yè)銀行常常沒有充分考慮企業(yè)處于其生命周期的哪一階段，資金需求量是多少，可以發(fā)放多長(zhǎng)期限的貸款，主要憑借企業(yè)的短期的銷售業(yè)績(jī)或經(jīng)營(yíng)效益分析來決定和安排貸款。在企業(yè)的生命周期中，資金需求曲線與經(jīng)營(yíng)效益曲線存在不同步現(xiàn)象，效益的高峰期間滯后于資金需求的高峰期間。因而在制定信貸策略時(shí)，不應(yīng)單單把企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益作為判斷的主要依據(jù)，還應(yīng)在對(duì)企業(yè)生命周期進(jìn)行充分考察的基礎(chǔ)上，確定企業(yè)所處的發(fā)展階段，并以此作為對(duì)企業(yè)發(fā)放貸款的重要依據(jù)之一。此外對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策研究的缺乏使商業(yè)銀行的信貸投放和結(jié)構(gòu)調(diào)整沒有前瞻性，增加了后期信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整的成本。

第三，信貸退出機(jī)制不健全?？茖W(xué)的信貸退出機(jī)制是商業(yè)銀行信貸資金安全，穩(wěn)健發(fā)展的制度保障。主要表現(xiàn)在四個(gè)方面，一是我國(guó)商業(yè)銀行長(zhǎng)期的信貸管理形成了重貸輕管，重進(jìn)輕退管理模式，造成了信貸退出相關(guān)制度還比較缺乏，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)也較模糊，甚至僅有一些描述性的語(yǔ)言。信貸管理人員在選擇信貸退出時(shí)，缺乏科學(xué)可量化的標(biāo)準(zhǔn)，更多的是依賴自身的經(jīng)驗(yàn)判斷，而每個(gè)人進(jìn)行判斷的側(cè)重點(diǎn)各有差異。二是由于我國(guó)目前還沒有建立有效的信貸資產(chǎn)交易市場(chǎng)，導(dǎo)致商業(yè)銀行信貸退出的渠道狹窄，工具匱乏，市場(chǎng)化程度低，利用資本市場(chǎng)進(jìn)行市場(chǎng)化退出的難度大。通用的信貸退出手段就是貸款的提前或到期收回、貸款余額壓縮、催收追索、 法律訴訟和以物抵債等手段。三是信貸退出也面臨著來自政府、社會(huì)、法律和企業(yè)的多重壁壘，約束了銀行的信貸退出。特別當(dāng)中大規(guī)模的信貸退出影響到地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展時(shí)，政府出于宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行或地方保護(hù)的考慮對(duì)信貸退出設(shè)置退出壁壘，增大退出的成本。并且在退出價(jià)格方面有時(shí)也受到地方政府的嚴(yán)格控制。四是在制度設(shè)計(jì)上偏重于考核信貸增量指標(biāo)，客觀上也使員工缺乏信貸退出的意識(shí)和積極性，沒有形成有效的信貸退出機(jī)制。

第四，缺乏信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整的激勵(lì)制度。商業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)各級(jí)行目標(biāo)的差異及激勵(lì)制度不健全，導(dǎo)致信貸結(jié)構(gòu)高調(diào)整的全局意識(shí)不強(qiáng)。在國(guó)有商業(yè)銀行現(xiàn)行經(jīng)營(yíng)管理體制中，下級(jí)行接受上級(jí)行委托人的委托、部門接受同級(jí)次委托人的委托，形成了多重、復(fù)雜的委托關(guān)系。同時(shí)由于銀行領(lǐng)導(dǎo)頻繁的調(diào)動(dòng)，存在部份領(lǐng)導(dǎo)追求短期利益的機(jī)會(huì)主義行為。在這種體制下，缺乏一個(gè)權(quán)威性的部門系統(tǒng)地考慮信貸業(yè)務(wù)的布局、行業(yè)重點(diǎn)和品種組合等諸多結(jié)構(gòu)性問題，即使有這樣的部門制定系統(tǒng)性的規(guī)劃，也會(huì)由于各部門、各行利益不盡相同，存在局部利益與全局利益、短期考核目標(biāo)與長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)之間的差異甚至矛盾。加上現(xiàn)行考核指標(biāo)過多，甚至有的指標(biāo)之間相互牽制，實(shí)施信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整也有很多顧慮，常常需要犧牲短期經(jīng)營(yíng)績(jī)效，造成信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主動(dòng)性不夠。各個(gè)信貸部門、各級(jí)行都難以從全行、全局、長(zhǎng)遠(yuǎn)的高度考慮信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整。

二、商業(yè)銀行進(jìn)行信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整的路徑選擇

商業(yè)銀行信貸結(jié)構(gòu)是在長(zhǎng)期的發(fā)展過程中形成的，其調(diào)整也是一個(gè)漫長(zhǎng)的過程。信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整是建立在對(duì)現(xiàn)狀的理性分析和未來的準(zhǔn)確預(yù)期的基礎(chǔ)上作出的一種超前性調(diào)整。對(duì)未來的分析判斷、預(yù)測(cè)本身就充滿了諸多的不確定性，這對(duì)決策層提出了更高的要求。因此，商業(yè)銀行應(yīng)在競(jìng)爭(zhēng)中不斷提升自己的比較優(yōu)勢(shì)，不斷調(diào)整和優(yōu)化自己的信貸結(jié)構(gòu)，通過調(diào)整和優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)來防范和控制風(fēng)險(xiǎn)，來提高單位信貸資產(chǎn)的盈利能力，來提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

首先，把握好產(chǎn)業(yè)生命周期的特征和風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)產(chǎn)業(yè)生命周期對(duì)信貸結(jié)構(gòu)進(jìn)行合理的調(diào)整，加大對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和產(chǎn)業(yè)政策的研究力度。生命周期是每個(gè)產(chǎn)業(yè)都要經(jīng)歷的一個(gè)由成長(zhǎng)到衰退的演變過程，一般分為形成階段、成長(zhǎng)階段、成熟階段和衰退階段四個(gè)階段。不同的產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)壁壘、產(chǎn)品價(jià)格和質(zhì)量等方面的特征是不同的。這就導(dǎo)致了不同產(chǎn)業(yè)階段的信貸風(fēng)險(xiǎn)是不同的。因此商業(yè)銀行要根據(jù)產(chǎn)業(yè)生命周期的不同階段選擇不同的信貸政策，作好布局，為信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整打好基礎(chǔ)。同時(shí)，商業(yè)銀行需要培養(yǎng)前瞻性的信貸理念，研究企業(yè)生命成長(zhǎng)周期和區(qū)域的產(chǎn)業(yè)政策，資源稟賦，實(shí)事求是、因地制宜地制定信貸戰(zhàn)略，針對(duì)不同產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平、集中度、發(fā)展前景等制定的行業(yè)信貸資源配置的信貸政策。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r不斷出現(xiàn)交替，行業(yè)內(nèi)的技術(shù)升級(jí)也導(dǎo)致企業(yè)之間發(fā)展?fàn)顩r的變化，潛力客戶不斷更替，銀行信貸投入的方向也發(fā)生變化。總行信貸管理部門要密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?fàn)顩r和世界技術(shù)水平的發(fā)展趨勢(shì)，研究不同行業(yè)之間以及行業(yè)內(nèi)企業(yè)的格局變化，加強(qiáng)行業(yè)動(dòng)態(tài)分析，并據(jù)此制定相應(yīng)的信貸政策，提出主要行業(yè)的信貸進(jìn)入、限制和退出計(jì)劃及意見，推動(dòng)信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整。

其次，建立科學(xué)有效的信貸進(jìn)入和退出機(jī)制。不同產(chǎn)業(yè)階段的企業(yè)對(duì)信貸資金的需求是不同的，同時(shí)不同產(chǎn)業(yè)周期企業(yè)的盈利能力也不同，導(dǎo)致了信貸需求和還貸能力出現(xiàn)錯(cuò)配，容易出現(xiàn)信貸風(fēng)險(xiǎn)。因此建立科學(xué)有效的信貸進(jìn)入和信貸退出機(jī)制，是商業(yè)銀行進(jìn)行信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化的重要措施。從產(chǎn)業(yè)生命周期的角度看，商業(yè)銀行必須使信貸資金的運(yùn)動(dòng)與企業(yè)的生命周期相一致。這種一致性表現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是銀行信貸產(chǎn)品在企業(yè)經(jīng)營(yíng)相對(duì)穩(wěn)定，融資風(fēng)險(xiǎn)較低的時(shí)候進(jìn)入，二是銀行信貸產(chǎn)品在企業(yè)不能較好地處理影響其成長(zhǎng)的因素，從而將終結(jié)其生命周期的時(shí)候退出。從目前我國(guó)商業(yè)銀行的實(shí)踐看，在信貸進(jìn)入方面已經(jīng)逐漸形成一套相對(duì)完善的客戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別制度和信貸業(yè)務(wù)操作規(guī)程，而在信貸退出方面還沒有比較欠缺。

建立科學(xué)有效的信貸退出機(jī)制可以從以下幾個(gè)方面著手：1、商業(yè)銀行主導(dǎo)，通過收購(gòu)兼并的方式退出某一產(chǎn)業(yè)或企業(yè)。近年來，隨著我國(guó)產(chǎn)權(quán)市場(chǎng)的發(fā)展和企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略性改造的推進(jìn)，兼并收購(gòu)越來越成為優(yōu)化企業(yè)間資源配置、解決企業(yè)各種潛在風(fēng)險(xiǎn)的重要措施。商業(yè)銀行可以利用自己信息、人才等方面的優(yōu)勢(shì)，通過推進(jìn)企業(yè)間的兼并收購(gòu)，實(shí)現(xiàn)信貸資產(chǎn)的間接退出。2、通過信托、出售信貸資產(chǎn)、信貸資產(chǎn)證券化等方式，將信貸風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化成資本市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，從而實(shí)現(xiàn)信貸資金的退出，也達(dá)到調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)的目的。3、債務(wù)重組，即商業(yè)銀行為達(dá)到信貸退出目的而對(duì)企業(yè)融資的本息支付、期限、利率、方式等進(jìn)行的重新安排。銀行的債務(wù)重新安排可根據(jù)不同企業(yè)采取不同的方式。通過債務(wù)重組可以調(diào)整商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的期限結(jié)構(gòu)，利率結(jié)構(gòu)，幣種結(jié)構(gòu)等，從而達(dá)到優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的目的。4、建立信貸退出激勵(lì)機(jī)制。傳統(tǒng)上商業(yè)銀行更多地考核基層行信貸投放量，信貸退出量考核很少甚至沒有考核，造成基層行實(shí)施信貸退出不僅沒有激勵(lì)，反而降低短期經(jīng)營(yíng)績(jī)效，信貸退出往往是被動(dòng)的，甚至是在出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候才進(jìn)行的，沒有主動(dòng)性。因此將信貸退出的進(jìn)度和數(shù)量納入績(jī)效考核體系，打消下級(jí)行由于信貸退出導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)績(jī)效下降的念頭，調(diào)動(dòng)基層進(jìn)行信貸退出的積極性。

再次，積極利用資本市場(chǎng)，提高信貸資產(chǎn)信用，轉(zhuǎn)移信貸風(fēng)險(xiǎn)，調(diào)整優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)。一是充分利用我國(guó)的期貨市場(chǎng)，引入套期保值風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避機(jī)制。在資本市場(chǎng)發(fā)達(dá)的國(guó)家，商業(yè)銀行都把是否參與套期保值業(yè)務(wù)作為貸款的重要條件之一，套期保值貸款也自然成為了一種減少銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的貸款方式。如果借款企業(yè)僅在現(xiàn)貨市場(chǎng)領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)，當(dāng)價(jià)格變動(dòng)方向?qū)ζ洳焕麜r(shí)有可能會(huì)面臨虧損，這樣就為銀行信貸的安全性留下了隱患。但是，借款企業(yè)在現(xiàn)貨經(jīng)營(yíng)的同時(shí)參與期貨套期保值交易，仍然能夠獲得正常利潤(rùn)，銀行貸款本息收入也就有了穩(wěn)定來源。只要商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)套期保值帳戶進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，實(shí)行封閉式管理，避免其進(jìn)行投機(jī)交易，套期保值就能夠在很大程度上規(guī)避信貸風(fēng)險(xiǎn)、提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量、保證貸款還款的來源。經(jīng)過近二十年的發(fā)展，我國(guó)期貨市場(chǎng)已經(jīng)形成了品種較多，交易規(guī)則和監(jiān)管逐漸完善的市場(chǎng)，這對(duì)企業(yè)參與期貨市場(chǎng)進(jìn)行套期保值打下了良好的基礎(chǔ)，通過直接或間接參與套期保值，從而提高信貸信用，轉(zhuǎn)移信貸風(fēng)險(xiǎn)，調(diào)整優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)。二是充分利用期權(quán)，互換、掉期等衍生金融工具，規(guī)避信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，用計(jì)量的方法通過確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)類型和測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)暴露的數(shù)量，有針對(duì)性將各種風(fēng)險(xiǎn)剝離出去，并且由于這些工具杠桿比率高，因而能夠取得成本低收益好的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避效果。鑒于國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)缺乏這些衍生金融工具，因此商業(yè)銀行要積極參與國(guó)際資本市場(chǎng)，利用國(guó)際資本市場(chǎng)來進(jìn)行信貸結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

最后，商業(yè)銀行實(shí)施差異化的信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整政策。根據(jù)不同產(chǎn)業(yè)，不同地區(qū)的發(fā)展?fàn)顩r，商業(yè)銀行需要制定差異性的信貸政策，具體包括三個(gè)方面，一是區(qū)域差異化，由于客觀條件的差異以及改革開放步伐和力度的不同，我國(guó)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展存在著較大的差距。正是這種經(jīng)濟(jì)發(fā)展的差異決定了信貸市場(chǎng)的不均衡性。雖然信貸適當(dāng)向重點(diǎn)區(qū)域集中可以提高資金收益率，并增強(qiáng)貸款的輻射效應(yīng)。但是，當(dāng)銀行貸款過分集中在某些地理區(qū)域時(shí)，信貸風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)增加。因此，通過區(qū)域差異化的信貸調(diào)整，實(shí)現(xiàn)資源技術(shù)互補(bǔ)、發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)、提高效益和利益合理共享等經(jīng)濟(jì)手段來促進(jìn)和帶動(dòng)不發(fā)達(dá)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，力求信貸結(jié)構(gòu)在區(qū)域上逐步改善。二是期限結(jié)構(gòu)差別化，不同期限貸款的風(fēng)險(xiǎn)是不相同的，一般而言，期限越長(zhǎng)，風(fēng)險(xiǎn)越大。因此，在貸款期限的安排上，除了要保持與負(fù)債支付期限的對(duì)應(yīng)外，還應(yīng)考慮貸款存量中短、中、長(zhǎng)期貸款之間保持適當(dāng)?shù)谋壤x擇期限不一、性質(zhì)不同的貸款對(duì)象，保持銀行貸款較強(qiáng)的流動(dòng)性，降低貸款的風(fēng)險(xiǎn)總水平，避免存貸期限錯(cuò)配，優(yōu)化信貸期限結(jié)構(gòu)。三是產(chǎn)品差別化，隨著客戶對(duì)金融服務(wù)和金融產(chǎn)品的需求日益增多，必須加強(qiáng)信貸資產(chǎn)多元化匹配問題的研究，使固定資產(chǎn)貸款與流動(dòng)資產(chǎn)貸款結(jié)合、表內(nèi)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與表外資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)并舉、本幣業(yè)務(wù)與外幣業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)、集中放款與分散放款互補(bǔ)等，加大貸款品種開發(fā)力度，調(diào)整優(yōu)化信貸品種結(jié)構(gòu)。

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