新疆法人銀行存貸期限錯配的流動性風(fēng)險影響因素實證分析——基于巴塞爾Ⅲ框架
關(guān)鍵詞：存貸期限錯配 流動性風(fēng)險 流動性缺口 短期存款 中長期貸款
摘要：隨著國際金融危機的爆發(fā),巴塞爾協(xié)議Ⅲ應(yīng)運而生,將流動性風(fēng)險監(jiān)管提到了與資本充足率同等高度。本文在國內(nèi)外學(xué)者對流動性風(fēng)險研究的基礎(chǔ)上,基于巴塞爾協(xié)議DI審慎監(jiān)管視角,結(jié)合新疆法人銀行經(jīng)營和資產(chǎn)負債表結(jié)構(gòu)特點,分析流動性監(jiān)管對新疆法人銀行監(jiān)管的有效性。參照Ryan and Hitoshi (2014)的模型,實證分析流動性監(jiān)管對新疆法人銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和負債結(jié)構(gòu)的影響,認為活期存款中的穩(wěn)定存款與定期存款具有替代性,存貸款期限錯配和資產(chǎn)規(guī)模增長對不同類型、不同階段的銀行機構(gòu)的流動性影響不同,通過調(diào)控貨幣發(fā)行量可以有效調(diào)節(jié)地方法人銀行業(yè)金融機構(gòu)流動風(fēng)險,資本充足率對地方法人銀行業(yè)金融機構(gòu)流動性具有顯著影響。建議監(jiān)管部門完善差別化監(jiān)管指標體系,根據(jù)不同機構(gòu)類型制定適合的監(jiān)管指標平衡體系,通過監(jiān)管約束引導(dǎo)銀行業(yè)機構(gòu)用好活期存款中的穩(wěn)定部分,需適時進行宏觀流動性的協(xié)調(diào)配合,實現(xiàn)流動性風(fēng)險管理的平衡。
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