商業(yè)銀行風(fēng)險溢出的網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)效應(yīng)研究
關(guān)鍵詞：上市銀行 社會網(wǎng)絡(luò)分析 風(fēng)險溢出 網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)性
摘要：選取2011~2018中國16家上市銀行作為研究對象,利用分位數(shù)回歸ΔCoVaR模型構(gòu)建銀行風(fēng)險溢出矩陣,并通過社會網(wǎng)絡(luò)分析法構(gòu)建風(fēng)險溢出關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)研究銀行風(fēng)險溢出的網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)效應(yīng),研究發(fā)現(xiàn):銀行風(fēng)險溢出具有非對稱性和方向性,相對于國有銀行,股份制銀行和城市發(fā)展銀行對其它銀行風(fēng)險溢出以及遭受其它銀行風(fēng)險溢出程度更顯著;銀行風(fēng)險溢出網(wǎng)絡(luò)具有"小世界"現(xiàn)象,也具有時變特征,中國系統(tǒng)性金融風(fēng)險近幾年在不斷增加;同時銀行網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)度與風(fēng)險溢出效應(yīng)呈正比,銀行自身財務(wù)指標(biāo)能夠影響風(fēng)險溢出效應(yīng),宏觀經(jīng)濟狀況良好時,銀行間的風(fēng)險溢出程度減少。建議金融監(jiān)管當(dāng)局建立健全風(fēng)險預(yù)警和防范體系,關(guān)注銀行間風(fēng)險溢出的網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)性,著重管理風(fēng)險溢出中占重要地位的銀行,防范風(fēng)險溢出網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)性上升引發(fā)系統(tǒng)風(fēng)險。
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