公開信息對股票收益率彩響的實證分析——基于合成控制方法的新證據(jù)
劉澍; 盧亞娟 南京審計大學; 南京211815
關鍵詞：公開信息 合成控制法 股票收益率
摘要：假設上市公司年報以及半年報會對股票在短期內(nèi)的收益率產(chǎn)生影響,采用合成控制法,通過上市公司年報或半年報的時間區(qū)分出控制組和合成組,對2012年5月至2016年9月間年報或半年報后股票收益率變化情況進行研究,并通過DID的方法,研究真實值與合成值之間的差異是否顯著.結(jié)果顯示：上市公司年報或半年報對股票收益率產(chǎn)生的變化不顯著,這表明我國股市中上市公司的年報或半年報不會在短期內(nèi)對本公司股票收益率產(chǎn)生顯著影響.
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